2021年以来首次!套利交易爆仓后 对冲基金转为看涨日元
自2021年以来,对冲基金首次转为做多日元,此前外汇市场的大幅波动导致一项受欢迎的日元交易爆仓。获悉,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至8月13日当周的最新数据,投机交易员总体上是在为日元的上涨做准备。这标志着这些交易员在7月初出现的极端负面情绪的急剧转变。CFTC的数据显示,杠杆基金持有86份价值约700万美元的合约,这些合约与押注日元将升值有关。
在头寸调整之前,日元因市场押注日本央行将继续加息而上涨。尽管官员们后来冷却了这些预期,但这种波动导致投资者退出所谓的日元套利交易(carry trade),即他们在日本廉价借入资金,购买海外收益率较高的资产。自7月初以来,日元兑美元已升值约9%,表现优于10国集团(G10)所有其他货币。
最新数据与一周前投机交易员持有的约2万份合约形成对比,这些交易员押注日元走软——正如CFTC的数据所显示的那样,自7月初以来,这些交易员一直在削减他们的看跌情绪。
Manulife Investment Management高级投资组合经理Nathan Thooft表示:"看来整体上日元套利头寸解除的趋势仍在继续。然而,既然波动水平已经明显回升,我怀疑我们将看到一些做空日元的仓位增加。”
周五日元兑美元汇率上涨超过1%。即便如此,本周日元兑美元仍走弱,这促使一些基金经理重新参与以日元为中心的套利交易。日本的利率仍低于美国。青空银行首席市场策略师Akira Moroga在CFTC报告发布前表示:“很难假设日元卖出仓位会像过去那样不断增加,出清仓位可能会支撑日元。恐慌性的仓位调整预计将结束,投资者也将重新努力买入日元。”
交易员们正在仔细研究美国宏观经济数据,以判断美联储降息的时机和速度,同时等待美联储主席鲍威尔下周五就经济前景发表讲话。日本央行行长植田和男则将于8月23日在日本国会发表讲话,可能会进一步明确利率路径。
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